最大熵谱分解实现~~ - 经管之家

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最大熵谱分解实现~~

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收藏 2016-10-19

有人知道最大熵谱分解模型用Matlab怎么实现吗？偶然看到一篇文章：股指期货的中高频数据周期性分析及其衍生策略，主要是基于最大熵谱分解模型提取数据的周期性特征。感觉挺适合在量化策略里面进行拐点识别的，但是不知道Matlab有没有现成的包？或者相关函数？好想实现看看效果怎样~~
随手附上链接~~
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxNzU0MTIzMg==&mid=2247483702&idx=1&sn=3df2e989805f4dfca440e3058831e4a4&chksm=97f97e29a08ef73f0c363f79e5849d0c339897d3bd4b1fb731d1a68f7a27f7115a15c825f82e&mpshare=1&scene=1&srcid=1018R2SwlDf7yQDzSqlfZiAH#rd

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2016-10-19 17:20:54

看起来好高大上啊，这种复杂的算法一般Matlab源代码不会轻易分享吧

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2016-10-19 17:22:41

邓jane 发表于 2016-10-19 17:20
看起来好高大上啊，这种复杂的算法一般Matlab源代码不会轻易分享吧

所以只能希望强大的Matlab自带了这个强大的功能，只是我没发现而已，就好了

求大神指点啊！！

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2016-10-19 17:46:41

楼主试过pyulear吗，不过阶数要自己定

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2016-10-19 17:48:48

yang-cy13 发表于 2016-10-19 17:46
楼主试过pyulear吗，不过阶数要自己定

pyulear？没听过，我百度一下

可以用在这个模型是吗？

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2016-10-19 17:56:12

zhouwenzi 发表于 2016-10-19 17:48
pyulear？没听过，我百度一下可以用在这个模型是吗？

嗯，matlab里做最大熵谱分析的函数

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