第一次做VAR模型，我做的是经济史的一个问题，有关银元汇率影响国内大米价格的递归模型。现在国内一般做这种汇率冲击的模型，都用的变量数据在经济史是不一定都能找到的，比如GDP和工业增产值等，所以我设定了四个变量：
主要变量有imp（进口大米数量）、rice（进口大米价格）、silver（银元汇率）、index（国内大米价格指数）
我认为这些变量都是内生变量，但是在做Granger因果关系时，却出现下面这一组检验值：

                       
Dependent variable: INDEX                       
                       
Excluded          Chi-sq         df        Prob.
                       
IMP                 0.930822         2         0.6279
RICE                15.04235         2         0.0005
SILVER         6.806901         2         0.0333
                       
All         32.53052        6         0.0000

在高铁梅的书中，说如果没有因果关系的，可以认为它是外生变量。那此处的imp（进口大米数量）要成为外生变量？
我想请教一下，如果真的要做为外生变量，那下一步该怎么做？只做三个内生变量的模型？还是要把这个所谓的外生变量加进去？
其实我认为它是内生变量的。
谢谢！