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2009-07-10
各位老师好:
我现在英国南安普顿大学进行研究生的学习,正在准备周日和假日效应分析的毕业论文,使用EVIEWS去做数据,准备用GARCH模型去分析。
在股市的周日效应(day of week effect)分析中,每天的指数收益率可以用下式表示:R(t)=lnPt-lnPt-1,其中:R(t)表示t天的收益率,lnPt是t天的指数,lnPt-1是t-1的指数。我可以根据这个公式建立一个指数的收益率序列。
为了分析周日效应,也就一周内每天(周一-周五)的收益率的情况,我将引入5个虚拟变量,建立方程:R(t)=D1*X1+D2*X2+D3*X3+D4*X4+D5*X5 其中:Dit(i=1,2,4,5)的取值在每周的第i天(一周五天)取值为1,其余时刻取值为0.然后因为收益率序列不服从正态分布,具有时变性和异方差,因此我准备GARCH模型做分析,上面的方程R(t)=D1*X1+D2*X2+D3*X3+D4*X4+D5*X5作为均值方程,使用eviews软件做分析。

我的问题是具体如何在eviews中操作和设定以上的5个虚拟变量的步骤,也就是怎么赋值的过程。
如果用GARCH模型去分析的话,请教在EVIEWS中的具体操作步骤?就是如何设定均值方程等,具体设定虚拟变量的步骤。
急,谢谢。
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2012-12-19 13:56:00
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2013-6-2 11:00:52
好像很 不错的样子
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