全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
用GARCH（1，1）算中国季度实际GDP变化率的条件方差作为宏观经济不确定性指标
奋斗的小妞
6591 14
2016-11-02
d为季度GDP的增长率

我想做2006-2016的宏观经济不确定性的指标，但是具体不会带入模型。
我用的程序是：arch d,arch(1) garch(1)，但得出的ARCH，GARCH系数和不为1反而是 8.12e-09，好奇怪的数字，我感觉我算错了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
奋斗的小妞
2016-11-2 16:59:18
d是GDP的增长率
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

黃河泉
2016-11-2 17:24:09
奋斗的小妞 发表于 2016-11-2 16:59
d是GDP的增长率
你可考虑用其它指标（月资料）：http://www.policyuncertainty.com/china_monthly.html。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

奋斗的小妞
2016-11-2 17:34:03
黃河泉 发表于 2016-11-2 17:24
你可考虑用其它指标（月资料）：http://www.policyuncertainty.com/china_monthly.html。
宏观经济不确定性和宏观经济政策不确定性可以代替使用吗？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

黃河泉
2016-11-2 17:39:50
奋斗的小妞 发表于 2016-11-2 17:34
宏观经济不确定性和宏观经济政策不确定性可以代替使用吗？
问的好！两个的确不太一样，这要看你想做什么研究或应用而定！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

黃河泉
2016-11-2 17:41:07
复制代码
你是不是没宣告资料为时间序列？例如 tsset xxx? 你的时间变量 dateq 看起来不是 Stata 的格式! 此外，计算成长率最好用下述指令！
复制代码

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群