资本资产定价模型请教问题2 - 经管之家

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资本资产定价模型请教问题2

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收藏 2009-07-10

关于B，描述为是单一证券对市场资产组合证券风险的贡献程度。
Cov(ri , rm)=w1 Cov(r1 , ri)+ w2 Cov(r2 , ri)+…..+ wi Cov(ri , ri)…+ wnCov(rn , ri)

根据协方差矩阵，是不是应该为

Cov(ri , rm)= 2 w1 Cov(r1 , ri)+2 w2 Cov(r2 , ri)+…..+ wi Cov(ri , ri)…+2 wnCov(rn , ri)

是不是我错了？希望大家可以帮助一下。

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2009-7-13 12:48:24

Cov(x+y, z) = Cov(x, z) + Cov(y, z)
Cov(ax, y) = aCov(x, y)

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2009-7-14 14:18:55

不是在讨论协方差的计算问题，而是定义市场资产组合中一种证券对这个市场组合的风险贡献程度。在书中，这个协方差是采用协方差矩阵中涉及证券I的计算式来说明。但是我不明白，按照书中的度量，是不是大部分项目没有乘以2。

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2009-7-14 16:20:29

2楼已解决，把市场组合分解成所有风险资产的组合，用公式展开即可

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