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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2016-11-04
期权套利策略中,比如牛市、熊市价差套利,有两个执行价,这两个执行价间有没有价格差的大小限制?比如,高的执行价不能比低的执行价高出百分之多少之类的。
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2016-11-4 11:48:39
没有限制。但是如果差的太多就没有意思了,等于你只买了低执行价的期权,因为高的严重价外。
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