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frm久期计算题的疑问，大家探讨一下

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收藏 2009-07-10

handbook中的题目，对答案有点疑问，请高手解答，非常感谢！

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2009-7-10 23:55:03

p是价格，是所有现值之和, 不是面值，所以应该用1136.16，书里的例子刚好是 par value, 价格=面值，这里coupon rate 不等于yield rate, 所以pv不等于1000. 口才不好，不知道明白没有

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2009-7-11 00:10:38

是这样。非常感谢！ 2# 54rosey

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2009-7-11 00:11:09

2楼说的对，P为现值，见霍尔第四章久期。

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2009-7-11 04:28:12

学习学习~~

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