VAR estimation residuals correlated, 违反assumption 吗？ - 经管之家

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VAR estimation residuals correlated, 违反assumption 吗？

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收藏 2016-11-08

对角线以上是VAR estimation 5 个residual series 的 correlations. 看上去correlation 都不为0 ,那么这样可以接受吗？还是违背了residuals independent 的假设？

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2016-11-9 02:02:07

序列相关导致不满足球形扰动假定，对标准误会产生影响，一般你通过增加滞后阶数就能解决这个问题。

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