FRM求教～～关于真题

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收藏 2009-07-12

求截：
　　HANDBOOK ED4中, EXAMPLE12.7中的DVBP of Eurodollar Future is 25,这个数据是如何得到的?

还有EXAMPLE12.8中的dollar duration是如何得到的?

看了解答还是不明,请高人解释下~~~十分感谢~~~

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yiwu0184

2009-7-13 07:37:47

Eurodollar Future $25 这个是个market price，像US Chicago future contract一样是$250，都要记住的。

dollar duation是算出来的，chapter 1里有讲如何算的。

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yiwu0184

2009-7-13 07:55:05

不过不知道那个6% yield是哪里来的？

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bozhou

2009-7-13 09:18:45

zixi看书吧

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lkmguozili

2009-7-13 14:14:25

Eurodollar Future 的久期都是0.25年，乘以0.01％再乘以future的名义值1000000，就得到25了

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sony969696

2009-7-13 20:48:51

eurodollar future的理解了，同问yield 6%的来历，题目中没说啊。。。。。

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