BEKK-GARCH模型 - 经管之家

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BEKK-GARCH模型

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收藏 2016-11-10

请问用EVIEWS做BEKK-GARCH模型时，如下图出现的scalar和diagonal选项是什么意思？指的是什么？

QQ截图20161110172901.png

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2016-11-10 17:37:36

指的是ARCH项系数矩阵和GARCH项系数矩阵不同的设定方式吗？scalar和diagonal是bekk两种常见的形式吗？
跨专业的不懂的很多请大家多多指点

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