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BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数的意义
杨康666
3886 6
2019-07-20
BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数分别代表波动的集聚性和持续性溢出效应，那么负数是什么意义？


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如图所示是两变量的arch项和garch项系数，其中a21和b12系数为负数，这表示什么意思呢，为什么会有正负之分


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洛阳子夜
2019-8-26 16:47:29
溢出效应分正负的，好像没多少文献具体讨论这个东西
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杨康666
2019-8-26 18:50:19
洛阳子夜 发表于 2019-8-26 16:47
溢出效应分正负的，好像没多少文献具体讨论这个东西
可以理解为市场的正面消息 负面消息吗
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洛阳子夜
2019-8-27 08:53:00
杨康666 发表于 2019-8-26 18:50
可以理解为市场的正面消息 负面消息吗
个人觉得不能这样理解，单纯当做一个正向和一个负向比较稳妥，这个的经济意义我也不清楚
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杨康666
2019-8-30 15:20:39
洛阳子夜 发表于 2019-8-27 08:53
个人觉得不能这样理解，单纯当做一个正向和一个负向比较稳妥，这个的经济意义我也不清楚
如果当做正向负向说的通吧
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洛阳子夜
2019-8-31 00:41:56
杨康666 发表于 2019-8-30 15:20
如果当做正向负向说的通吧
我觉得这就是一个数学意义上的结果，解释变量为负使得被解释变量减小，为正则增加，但是都是解释变量对被解释变量有影响，正负感觉没什么实际上的经济意义。<br>
不过这是我个人观点，暂时没见到有文献讨论这个
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