75%规则的定义如下：
设{P(t), t=1,2,...}为一个独立同分布的连续随机变量序列，这个序列落在非负实轴上，其中位数为m. 那么：

P[P(t-1)>m且P(t)<m 或 P(t-1)<m且P(t)>m] = 0.75

其实不需要独立同分布这么强的条件，但必须要求时间序列是稳定的。然而股价序列不是稳定的，即使考虑价差序列，通常也不是稳定的。所以我对价差进行局部分析，使用动态调整的中位数近似值，可以得到局部近似的稳定序列。故可以应用这个公式构建套利策略。

策略逻辑如下：
设dif(t)为白糖主力合约和次主力合约的价差序列，时间频率为5分钟。
m(t)为近20个周期的中位数，即m(t) = mid(dif(t-19:t))
若dif(t)>m(t)，平掉之前的仓位并做空价差
若dif(t)<m(t)，平掉之前的仓位并做多价差

策略收益：


绩效概要：


在matlab上实现，策略代码：

执行代码：