求助：GARCH模型参数可以用GMM方法求出来吗？ - 经管之家

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求助：GARCH模型参数可以用GMM方法求出来吗？

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收藏 2009-07-14

最近看了篇文献，可以用GMM方法来求GARCH模型的参数，但是不知道是怎么求出来的，以及用什么软件可以求出来，有没有做过这方面的朋友啊，讨论下~~~

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2010-3-14 14:59:42

看望春峰的《金融市场风险管理》，里面有介绍GMM算法。

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2010-3-15 09:45:27

好像只能用最大似然估计吧

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2010-3-20 07:51:03

不太清楚啊!

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2011-5-16 13:21:13

我也想知道ㄟ

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