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[求助]garch模型

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收藏 2007-05-21

各位xdjm：

请问下有那篇文章或是哪本书有对garch模型有详细的介绍，越详细越好。

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全部回复

2007-5-21 17:21:00

Brooks的《金融计量经济学导论》

各个书店有买

或 Tsay的《金融时间序列分析》

希望对你有用。

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2007-5-22 08:53:00

谢谢DFP2008的回复，这两本书我先看看，我想知道的是标准正态分布的garch和t分布的garch还有广义误差分布的garch有什么区别，以及如何使用这些模型。

请各位指教！

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2007-5-22 20:32:00

自己顶下，希望高手能看到。

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