请问模型存在异方差的情况下，DW检验还能不能检验出模型是否一阶自相关？ - 经管之家

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请问模型存在异方差的情况下，DW检验还能不能检验出模型是否一阶自相关？

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收藏 2016-11-21

请问模型存在异方差的情况下，DW检验还能不能检验出模型是否一阶自相关？

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胖胖小龟宝

2016-11-21 16:04:46

异方差和DW应该不冲突我不知你说的DW失效是何意思是检验不出自相关性吗？如果是这个意思的话有两种可能：1.本身就没有自相关2.存在自相关，但是是高阶自相关——DW只能检验一阶自相关

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2016-11-22 09:36:32

胖胖小龟宝发表于 2016-11-21 16:04
异方差和DW应该不冲突我不知你说的DW失效是何意思是检验不出自相关性吗？如果是这个意思的话有两种可能 ...

也就是说，即使模型存在异方差，DW检验也可以检验模型是否一阶自相关吗？

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2016-11-22 09:38:38

胖胖小龟宝发表于 2016-11-21 16:04
异方差和DW应该不冲突我不知你说的DW失效是何意思是检验不出自相关性吗？如果是这个意思的话有两种可能 ...

您好，我已经把问题改得清楚一点了

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2016-11-22 09:39:46

胖胖小龟宝发表于 2016-11-21 16:04
异方差和DW应该不冲突我不知你说的DW失效是何意思是检验不出自相关性吗？如果是这个意思的话有两种可能 ...

是的，我说的DW检验失效的意思，就是不能检验出一阶自相关

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胖胖小龟宝

2016-11-22 14:07:20

bichao_yin 发表于 2016-11-22 09:39
是的，我说的DW检验失效的意思，就是不能检验出一阶自相关

如果存在二阶自相关的话 DW是检验不出的所以最好用LM来检验
另外你的数据首先得是时序如果纯截面的话 DW也是没用的

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