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2013-08-23

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我们知道,做DW检验时,一般DW落在区间(du4-du)即无自相关;4-du<DW<4-dl  不能确定;

一般查表时du是个小于2的数,du4-du小。但是有些样本数和解释变量的组合对应的du是个大于2的数,du4-du大,这时候怎么判断呢???

比如:

模型的样本数为27,解释变量7个,查表知0.05显著水平下的dl0.751 du2.174;算得4-du1.826,比du小,此时难道DW落在区间(4-dudu)即无自相关吗???

我的模型的估计结果是DW统计量为2.181

此时du2.174< DW2.181

4-du1.826< DW2.181<4-dl3.249

我的模型存在自相关吗???

希望各位能解答我的疑惑,感激不尽啊~\(≧▽≦)/~


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2013-8-23 19:44:15
DW统计量为2.181,显示DW检验结果还不错,DW检验没有统一的边界,只有经验值,也不大一样。越接近2,显示这种检验结果越理想。但DW只能检验一阶自相关,且解释变量必须要严格外生,否则不建议采用DW统计量。DW虽是较早的检验自相关的方法,但现已不常用。自相关的检验方法除了画图、DW检验外还有BG检验、Box-P Q检验,楼主根据不同情况选择吧。


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2013-8-24 16:38:09
金城雨 发表于 2013-8-23 19:44
DW统计量为2.181,显示DW检验结果还不错,DW检验没有统一的边界,只有经验值,也不大一样。越接近2,显示这 ...
哦,好像稍微懂了,谢谢你的热心回复,你说解释变量要严格外生,那是不是解释变量中有 被解释变量的滞后项时, DW检验是不可用的啊?  那这种情况应该采用哪种方法检验自相关比较好呢?\(^o^)/~非常感谢
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2015-1-26 15:30:26
cococb 发表于 2013-8-24 16:38
哦,好像稍微懂了,谢谢你的热心回复,你说解释变量要严格外生,那是不是解释变量中有 被解释变量的滞后项 ...
用LM检验咯蛤,把AR(P)当约束条件加进去对残差做辅助回归,检验残差前的系数是否整体为零
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