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DW临界值上界大于2的问题
楼主
luchangfx
12730
3
收藏
2010-05-17
当k=8(包括截距项)n=32时的dL=0.97239,dU=2.00381这个值是大于二的,是不是就意味着,没有“无自相关区间”,不管怎样做广义差分处理,其DW检验值都不会落在“无自相关区间内”?根据这个临界值怎么判断这个模型是否存在自相关呢? 谢谢解答 在线等。
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沙发
zhaojumping
2010-5-17 19:39:31
基本的DW检验只能验证1阶自相关,你这个序列可能存在高阶的自相关。用LM检验。后面加回归项应该可以解决问题
难道你这个在做模拟验证检验的效果?
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藤椅
luchangfx
2010-5-17 20:02:36
2#
zhaojumping
那就是说所有dU>2的DW检验都会失效了?得不出结果?比如k=6时,观测值从15~19的du都是大于二的。
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板凳
zhaojumping
2010-5-18 09:20:47
这得看你是什么数据啊,哪能说随便一组数据都一样。你不会是把公式理解错了吧?
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