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2016-11-21
想问下:x_k = Ax_{k – 1} + Bu_{k – 1} + w_{k – 1},很多资料中 kalman filter的 variance 的方程是P_k = AP_{k-1}A^T + W, 这里是假设了u_k 这个 input 变量不是random variable了,那么假如 u_k 是random variable,那么 是不是P_k的式子应该变成 P_k = AP_{k-1}A^T + BU_{k-1}B^T + W 这样,其他的kalman filter的式子会变嘛?包括kalman smoothing的式子?,或者说 不管这个input 的变量是不是random variable 都是原来的式子?,谢谢
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