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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2016-11-22
时间序列模型里面做ARIMA模型时,在EVIEWS里面的哪个命令可以看特征根是否位于单位圆内?在线急等,谢谢各位大神!
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2016-11-23 19:50:52
菜单里有的,输出结果界面下,view--arma structure
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2016-11-24 22:19:23
enmeng1217 发表于 2016-11-23 19:50
菜单里有的,输出结果界面下,view--arma structure
嗯,好的,问题已经解决了。谢谢大神!
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2021-11-9 10:31:27
enmeng1217 发表于 2016-11-23 19:50
菜单里有的,输出结果界面下,view--arma structure
有个问题想请教,整个命令显示的特征根是特征方程的特征根吧,因为特征多项式的根和方程的根是倒数关系,所以怕弄错。
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2021-11-22 10:43:25
windelf@163.com 发表于 2021-11-9 10:31
有个问题想请教,整个命令显示的特征根是特征方程的特征根吧,因为特征多项式的根和方程的根是倒数关系, ...
是的。才看到,不好意思。不经常来
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2025-10-25 22:51:01
在EViews中进行ARIMA建模后检查特征根(也被称为ARMA根)是否位于单位圆内部的步骤如下:

1. 首先,你需要估计你的ARIMA模型。假设你已经通过命令 `arfima` 或者EViews图形界面完成了这一步。

2. 一旦ARIMA模型被估计完成,在结果窗口中寻找“AR Roots”和“MA Roots”。这些根是模型中的自回归(AR)系数和移动平均(MA)系数的解,它们对于理解模型稳定性至关重要。

3. 在EViews的结果输出中,“Roots”部分会显示所有特征根及其对应的模。如果一个AR根位于单位圆外部(即其绝对值大于1),这通常表示模型不稳定;相反,如果所有的AR和MA根都位于或恰好在单位圆上,那么你的模型就满足了稳定性条件。

4. 但是,为了更直观地查看这些特征根的位置,你也可以使用`roots`命令。从估计的方程中(比如命名为eq1),你可以在命令窗口输入 `eq1.roots` 来直接显示或绘制AR和MA根。这将提供一个图形化表示来帮助判断特征根是否满足稳定性和因果性条件。

5. 为了确保模型是稳定的,所有AR根都应该位于单位圆内(即模小于1),同时所有的MA根应该位于单位圆外(即模大于1)。

如果模型的稳定性是一个问题,你可能需要重新考虑你的ARIMA规格或者使用差分操作来解决非平稳性。希望这些信息能帮助到你!

此文本由CAIE学术大模型生成,添加下方二维码,优先体验功能试用



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