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13049 9
2016-11-22
请问各位大神,我想检验两个方程差别是否显著,该用ftest 呢  还是vuong呢   区别是什么。
vuong检验的原假设是什么啊。

我都试过了 ,结果不一样,
ftest结果:
F(  1,   23149) =    118.36
       prob > F =    0.0000

vuong结果:
Vuong Z-Statistic     -0.9785
  p-value              0.3278

为什么呢?

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2016-11-23 08:56:26
vuong检验是检验两个模型(模型1和模型2,注意有先后顺序)的解释能力,这个检验的关键是构造Z统计量,如果Z统计量显著为正,则说明模型1的解释能力更强,如果显著为负,则说明2的解释能力更强,如果不显著异于0 ,则无法区分两个模型的解释能力。
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2016-11-23 09:06:37
如果你想比较两个方程差别是否显著,用ftest检验。根据ftest的结果,这两个方程是显著不同的。
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2016-11-23 10:30:10
swordsmen 发表于 2016-11-23 08:56
vuong检验是检验两个模型(模型1和模型2,注意有先后顺序)的解释能力,这个检验的关键是构造Z统计量,如果 ...
非常感谢,但对于vuong检验还是不太明白,z统计量是怎么构造的呢。
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2016-11-23 10:58:20
xulc432 发表于 2016-11-23 10:30
非常感谢,但对于vuong检验还是不太明白,z统计量是怎么构造的呢。
help vuong 中有简单说明!
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2017-12-11 21:28:00
楼主,您是怎么用F检验检验的模型差异,方便给出语句吗?
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