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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2010-03-01
请问,vuong检验在stata里面具体怎么做啊?谢谢。我已经有vuong.ado文件。现在对两个模型进行vuong检验。如何分别保存两个模型,是否可以在菜单的statistics中找到vuong test,还是需要写命令。谢谢
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2010-3-1 20:38:09
help vuong                                                                                 version:  1.0.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Title

    vuong - Performs Vuong (1989 Econometrica) test comparing (possibly) non-nested linear regression
        specifications.


Syntax

    vuong modelA modelB


Description

    vuong computes the Vuong (1989 Econometrica) test as implemented in Dechow (1994 Journal of
    Accounting and economics.  The test statistic is obtained by first computing the following quantity
    for each observation i:

        m(i)=0.5*log(RSSa/RSSb) + 0.5*n*[(ea(i))^2/RSSa - (eb(i))^2/RSSb]

    where RSSa is the residual sum of squares for regression specification A and ea(i) is observation
    i's residual in regression specification A.  The definitions of RSSb and eb(i) are similar for
    regression specification B.  n is the number of obser in the regression.

    The test statistic is computed by regressing the m(i)'s on a constant.  The t-statistic on the
    constant, multiplied by -sqrt[(n-1)/n], is the Z-statistic for the Vuong test.  A positive value
    indicates that modelA is better specified than {i } and vice versa.


Example

    . reg y x
    . est store modA
    . reg y z
    . est store modB
    . vuong modA modB


Author

    Judson Caskey, UCLA, judson.caskey@anderson.ucla.edu
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2010-3-1 20:57:49
2# 蓝色

多谢多谢,我的help文件里没这个
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2010-3-1 21:03:33
按照这个命令作出来后,提示.
vuong modA modB
option resid not allowed
r(198);

为什么?
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2010-3-1 21:25:44
. sysuse auto
(1978 Automobile Data)

. reg  price headroom

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      74
-------------+------------------------------           F(  1,    72) =    0.96
       Model |  8326675.45     1  8326675.45           Prob > F      =  0.3313
    Residual |   626738721    72  8704704.45           R-squared     =  0.0131
-------------+------------------------------           Adj R-squared = -0.0006
       Total |   635065396    73  8699525.97           Root MSE      =  2950.4

------------------------------------------------------------------------------
       price |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
    headroom |   399.2149   408.1764     0.98   0.331    -414.4699      1212.9
       _cons |    4970.31   1268.998     3.92   0.000     2440.608    7500.011
------------------------------------------------------------------------------

. est store modA

. reg  price weight

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      74
-------------+------------------------------           F(  1,    72) =   29.42
       Model |   184233937     1   184233937           Prob > F      =  0.0000
    Residual |   450831459    72  6261548.04           R-squared     =  0.2901
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2802
       Total |   635065396    73  8699525.97           Root MSE      =  2502.3

------------------------------------------------------------------------------
       price |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      weight |   2.044063   .3768341     5.42   0.000     1.292857    2.795268
       _cons |  -6.707353    1174.43    -0.01   0.995     -2347.89    2334.475
------------------------------------------------------------------------------

. est store modB

. vuong modA modB
                      Model 1        Model 2
R-Squared              0.0131         0.2901

Vuong Z-Statistic     -3.1319
  p-value              0.0017
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2010-3-1 21:27:53
可以的
是你的软件没有升级好吧
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