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2009-07-15
初学计量,关于单位根检验的问题请教一下各位大虾:
一些文章中对有些数据做单位根检验,比如对某参数Y,检验类型(c,t,l)
我想问的是这个滞后项在实际中如何确定,EVIEW中如何操作呢?
还有这种检验得出的结果只能表明这个参数Y是趋势平稳的,本身Y并不平稳啊,对吧?但问什么文章中做到这步后就直接说参数Y 是平稳的呢?
不知道是不是我理解有错误,还请各位牛人指教!
二维码

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2009-7-15 15:29:34
你是问滞后阶数如何确定吗?这在eviews中一般用赤池准则(AIC)来确定,用滞后1阶2阶一个一个去试,取AIC最小的.也可以选取其他的准则,在eviews中的unit root test中有好几个可以选择
二维码

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2009-7-15 15:36:34
第一,Y不是参数,是时间序列。
第二,单位根检验就检验原理来说和趋势平稳没有太大关系,当你在做这个检验是一般默认时序要么是查分平稳,要么是平稳的。当然要做查分平稳vs趋势平稳的检验是另外一回事。
二维码

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