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无法顺利进行单位根检验求助
cy_123
2268 8
2016-09-01
先做好了时间变量mydate 1.png
然后tseet rates mydate
2.png
然后defuller不行，再去看数据已经顺序乱掉了
3.png
4.png
对tsset不了解，看到有人是直接tsset y的，不知道是不是这个原因就又尝试了下
5.png
数据顺序这次没变

但是dfuller又不行
6.png
请问谁懂吗，百度了很久了，还是不知道问题出在哪里
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夏目贵志
2016-9-2 05:30:23
我觉得是你的时间变量是delta太小了。导致缺失值太多。如果数据可以转化成每日或者每周的应该就会好很多。但是是否能这样转化得看你做的是什么。如果能进一步介绍一下的话会有帮助。
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黃河泉
2016-9-2 17:50:31
我第一次看到有人對"類似日內資料"做單位根簡單 (unit root)，請問有意義嗎（或是有什麼好文章有類似作法呢）？
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cy_123
2016-9-4 16:28:25
夏目贵志 发表于 2016-9-2 05:30
我觉得是你的时间变量是delta太小了。导致缺失值太多。如果数据可以转化成每日或者每周的应该就会好很多。但 ...
小白不懂啊，只是模仿一些大神文章写，命令都是搜索来的
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cy_123
2016-9-4 16:29:26
黃河泉 发表于 2016-9-2 17:50
我第一次看到有人對"類似日內資料"做單位根簡單 (unit root)，請問有意義嗎（或是有什麼好文章有類似作法呢 ...
模仿别人做证券市场隔夜效应，只能这么做啊
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黃河泉
2016-9-4 16:36:27
cy_123 发表于 2016-9-4 16:29
模仿别人做证券市场隔夜效应，只能这么做啊
  • 我没其他意思，只是想了解真的有人这样做吗？（特别是发表在"好期刊"上！）所以，你是有看到类似的情况啰？
  • 先撇开上述问题，单就 Stata 来说，你可 (但不太建议)
    复制代码
    然后继续做 unit root test，应该可以有结果（你的问题出在每一期时间间有 gaps）。
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