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2015-11-01
我用dfuller做单位根检验,做完之后想把p值赋给一个变量。
比如有v1到v5 5个变量,分别对他们做单位根检验,然后使p1,p2,p3,p4,p5分别表示他们假设检验的p值。

该怎么实现呢?
或者说statsby可以提取假设检验的参数和标准误吗?那样就可以求出t值也是一样的

求大神

顺便再问下stata的dfuller命令是做的哪个模型的单位根检验?是带常数项的I(1)吗?
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2015-11-2 00:26:55
    dfuller stores the following in r():

    Scalars   
      r(N)           number of observations
      r(lags)        number of lagged differences
      r(Zt)          Dickey-Fuller test statistic
      r(p)           MacKinnon approximate p-value (if there is a constant or trend in associated regression)

也就是说用r(p)就能取到p值了。
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2015-11-2 00:34:31
夏目贵志 发表于 2015-11-2 00:26
dfuller stores the following in r():

    Scalars
谢谢!看到了


我刚还想写一个单位根检验reg 分别提取出参数和标准误 求t值的。。。

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2015-11-2 02:07:09
朱星 发表于 2015-11-2 00:34
谢谢!看到了
一般来说一个命令结束之后都会有保存结果的。可以用return list或者ereturn list来看到保存的都是什么结果。这个对绝大多数命令都是适用的。
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