单位根检验 - Stata专版

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收藏 2017-03-25

用stata做ADF单位根检验时，滞后项是怎么确定的，比如命令为dfuller lngdp,lags(3) trend,滞后项3是怎么确定的，求高人指点，谢谢！

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2017-3-27 11:20:16

根据AIC和BICZ准则确定最佳滞后期

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2017-3-28 08:23:54

的确，一般是利用 AIC/BIC 相关的 information criteria 来决定最适 lags；Eviews 在此部分有非常方便之选项（Stata 此部分较弱）！

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2017-3-28 08:33:57

军少发表于 2017-3-27 11:20
根据AIC和BICZ准则确定最佳滞后期

感谢您的回复，那么stata如何实现AIC和BIC命令呢？

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2017-3-28 08:43:50

尹嘉鑫发表于 2017-3-28 08:33
感谢您的回复，那么stata如何实现AIC和BIC命令呢？

回归后，命令estimates stats可以显示出AIC和BIC值
本文来自: 人大经济论坛 Stata专版版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... d=313331&page=1

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