布林带是一种非常常见的技术指标，其上轨为均线加上2倍波动率，下轨为均线减去2倍波动率。大部分价格波动都被包络在布林带上下轨之间，故可以用来判断支撑和突破。

期货中的跨期套利，一般是指做空主力合约并做多次主力合约（或者反之），利用价差的均值回复的性质来获利，问题在于如何度量价差是否偏离正常波动区间。布林带提供了一种思路：把价差当作一个标的，考虑价差的布林带：
入场：
若价差在布林带上轨上方拐头向下，则做空价差；
若价差在布林带下轨下方拐头向上，则做多价差；
出场：
当价差回复到均线或者跌破止损价时，出场。

应用在白糖期货上，从2014/01/01到2016/06/02，5分钟频率，效果如下：


策略代码：
执行代码：