Gilles Pagès，法国Math FI 实验室的大牛，为数不多的英文课程。

蒙特卡洛方法 Monte Carlo Method 课程

众所周知，金融数学最早起源于法国，作为法国NO.1 的金融数学项目，课程难度请大家谨慎考虑后下载，建议有金数或者应数背景的同学阅读

该课程属于巴黎综合理工学院( Ecole Polytechinique)和UPMC (巴黎第六大学）合办的M2 金融数学项目必修科目
该项目的学生在华尔街翻云覆雨，闻名丧胆，大家感兴趣的可以知乎一下
Introduction to Numerical Methods in Probability for Finance
课程内容目录
1, Simulation of random variables
2, Variance reduction
3, Euler scheme of a Brownian diffusion
4, Back to sensibility computation : the tangent process
5, Multi-asset American/Bermuda Options
6, Toward Numerical Methods ( Regression Method, Vector Quantization approach, Quantization tree, Optimal Quantization)