首先推荐的十大砖头书（这里定义的砖头书是大于400页的书），这些书大部分是PHD难度，都是世界级专家写的书，引用次数（截至2015.2.9）成千上万。听老师曾经说过，那种学生时代能啃完几本砖头书的人，以后肯定是学术达人。这书是各自方向中经典的经典，一些书的初版时间最远的有近70年的历史，例如Kendall系列，Feller系列。大部分砖头书不适合初学者（It works best as a reference book or a "second pass" textbook."）。

十大砖头书列表：
1.概率统计综合Rao C.R. ,Linear Statistical Inference and its applications 2ed* 被引用次数：13360 本书是统计泰斗写的，包含了矩阵论，高等概率，高等统计，线性模型，多元统计
2.百科全书 Kendall's Advanced Theory of Statistics, Distribution Theory& Classical Inference and Linear Model 6ed 被引用次数：17555 700页+912页
3.经典概率Feller,An introduction to probability theory and its applications I,II* 被引用次数：42100 536+700页

4.估计理论Lehmann,Theory of Point Estimation 2ed 被引用次数：5205 589页

5.假设检验Lehmann,Testing Statistical Hypotheses.3ed* 被引用次数：8935 800页
6.渐进统计van der Vaart,Asymptotic Statistics 被引用次数：3729 443页
7.概率综合Kallenberg,Foundations of modern probability 2ed 被引用次数：2848 638页
8.金数经典Shreve,Stochastic Calculus for Finance I,II* 被引用次数：227+被引用次数：1609 227+550页
9.精算宝典Klugman,Loss models:From Data to Decisions&Further Topics* 4ed 被引用次数：1277+被引用次数：9 536+369页
10.最难计量Hayashi,Econometrics* 被引用次数：26 712页

我国的统计院士陈希孺先生刷过其中的4本:1,2,3,5，许宝騄的学生郑忠国还翻译过4。

Lehmann有4本经典的高等统计著作：

1.Testing Statistical Hypotheses.3ed

2.Theory of Point Estimation.2ed

3.Elements of Large-sample Theory 被引用次数：835

4. Nonparametrics: statistical methods based on ranks 被引用次数：5085

Lehmann在文章《Testing Statistical Hypotheses:The Story of a Book》中写到的郑忠国与轶事：

Some time later, on a visit to China, I brought a copy of the new edition for Zheng Zhongguo, who had made many of the arrangements for our trip. He told me that he would accept it only if in exchange he could give me his copy of the pirated(English) version of the first edition. When I agreed, he signed it in reversal of the traditional inscription,To the author of the book with best wishes, Z.G.")

这里贴出他写的数理统计引论中的参考文献引证，以及他出了还出了1和3I的解答书:

倪国熙、陈希孺著 线性统计与线性代数 参考资料

陈希孺 概率论及其应用题解

       大学期间未修过概率统计课程的陈希孺对专业知识知之甚少，不得不“从零开始”。他一方面去北京大学数学系学习《数理统计》，一方面自学概率统计知识。陈希孺补基础的方法很特别，他是大量系统地做习题，有三四本名著，他除了仔细阅读外，把书中所附习题全部做了一遍。为了做这些习题，曾有两年的春节没下过楼。

       出自： 以出世的态度治入世的学问--记陈希孺院士

http://news.ucas.ac.cn/Home/Detail/599c2066-0f7b-4ae8-a743-4fa25b7d544a

      习题是数学著作，尤其是带有教科书性质的著作的重要组成部分，有的著作，其习题非常精彩，知名度很高，为人所津津乐道。如前苏联数论大师维诺格拉多夫的《数论基础》，50年代中裘光明译成中文，华罗庚教授在中译本序言中指出读这本书若不注意其习题，等于入宝山而空返。许宝騄教授曾指出Lehmann(Lehmann的博士论文是许宝騄指导的)的Testing Statistical Hypothesis一书习题选得很好，很有特色。C.R. Rao的Linear Statistical Inference一书在我国流传甚广，此书习题之精彩，是我国统计界广为称道的。又如大家熟悉的教本那汤松的《实变函数论》，其习题之难，人所共知，但凡是在这些习题上认真下过功夫的，都感到收获极大，受用终身。

       出自："怎样看待习题和解答"—陈希孺写的《数理统计习题教程》序言

http://blog.sina.com.cn/s/blog_665d319e0100wxhp.html

以下是推荐的一些中文书，也是国内内容比较新颖，思想独到的本科概率统计随机过程教材。

中文

1.概率论与数理统计 陈希孺*(书后有习题解答，网友如潮般的好评见博文亚马逊当当网友对陈希孺院士写概率论与数理统计教材如潮般的好评)
2.概率论基础 第3版 李贤平*(辅导书并且介绍历史：概率论基础学习指导书 李贤平 陈子毅)

3.数理统计学教程 陈希孺
4.数理统计教程 王兆军

5.应用随机过程 第3版  *张波,商豪 (书后有习题解答，这是偏经济金融方面的随机过程书，国内大部分书都是偏工程方向。)

      关于概率论课程的训练，一方面是基于概率论公理化方面的数学训练，另一方面通过对具体概率模型的演算和掌握，加深对概率论物理直观的理解。当然，即便是同为统计学专业的同学，不同的发展需求决定了学习的目的和内容，立志要在Annals of Statistics上发表好文章和希望进入统计局工作的同学，自然会在概率课程的学习中各有侧重。更重要的是，现在谁都很难估计统计学会以什么样的路径发展。时光再流30年，概率课程毫无疑问是统计学最核心的基础课程。现在，随着人们对数据的需求和认识逐渐发生根本性的转变，高通量高维数据的不断产生对传统统计思维和方法提出严峻挑战，我们已经看到有大量其它数学分支的研究成果被用于高维数据的处理和分析问题当中。但我相信，既然本质上概率论和统计学都在共同关注随机现象，共同面对“观测”所带来的困境，二者唇齿相依的关系就不会动摇。

在信息知识爆炸的时代，就连概率统计都有这么多小的分支。

限于本帖的篇幅，统计的小方向教材（例如多元,非参,顺序,计数,缺失,Bayesian统计;统计矩阵;线性模型;纵向数据;大样本理论;时间序列;生存分析;统计学习,计算统计等）以及高等概率统计的教材推荐见http://blog.sciencenet.cn/blog-752541-866795.html

注：加星号的书表示有习题解答或者部分习题解答，更多的概率统计金融数学计量精算书单以及这些解答详细情况见

书单:概率与测度论;数理统计;随机过程微积分金融教材专著推荐http://blog.sciencenet.cn/blog-752541-762671.html

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