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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
4039 5
2016-12-01
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最近在用Eviews8做面板数据多元回归分析,计量小白,看了很多教程还是有很多不懂,希望有大神来指点。1、面板数据到底需不需要做单位根检验和协整检验,如果需要的话数据一阶差分后平稳,那么用来做协整分析的到底是一阶差分后的数据还是原数据?最后进入方程的应该是哪个数据啊?需要这个详细说明。因为看了好多文献,其实里面并没有这些过程的说明,如果数据一阶差分之后经济解释是什么啊?
2、相关分析需不需要做啊?
3、异方差如何检验,如果存在异方差要怎么处理?
4、回归模型该怎么选择,固定效应随机效应的区别是什么?
5、R方大于0.9这样的结果会不会有什么问题?


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2016-12-1 10:40:24
做协整的序列必须是非平衡的时间序列。按你的意思,应该是对原始数据做协整检验,看是否存在长期的均衡关系
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2016-12-1 10:41:10
R大于0.9可能出现伪回归。
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2016-12-1 10:41:12
R大于0.9可能出现伪回归。
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2016-12-1 13:59:45
1.如果长面板需要平稳或协整;低于15期的个人觉得也可不做。如果平稳不用协整,如果不平稳,在同阶单整的情况下用原序列做协整检验。之后建模也是原序列。
2.相关做不做看你分析的目的。如果是线性回归,相关分析需要做。若偏向于时序,一般更多考虑自相关问题。
3.异方差针对残差检验,回归方程建立后有残差项,可做WHITE检验来查看,若有异方差可以通过取对数、WLS的方法修正。
4.固定随机可以用豪斯曼检验来选择。
5.0.9的R方可以认为线性拟合很好,也可以认为存在伪回归,R方需要结合T检验一起看,单纯看R方没什么太大意义。
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2016-12-1 20:08:08
胖胖小龟宝 发表于 2016-12-1 13:59
1.如果长面板需要平稳或协整;低于15期的个人觉得也可不做。如果平稳不用协整,如果不平稳,在同阶单整的情 ...
谢谢回复,我还想详细问一下异方差的操作,如何看结果,另外如果R方是0.5左右但是DW值是1.1多,DW值过小是不是依然存在自相关问题?
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