面板数据的多元回归结论分析

daynightstudy

28934

收藏 2017-08-22

请教这样的分析对吗
面板数据；选取了7家银行，6个自变量， 1个因变量，2011到2016年化数据
1. 作联合模型，结果如下
看r值，拟合度一般，是不是可以直接改用变截距模型，还是要验证，是不是f检验，如何操作

2. 做hausman检验

p值小于0.05拒绝原假设，所以选固定效应。

3. 固定效应回归

这个回归结果，如何分析呢
f值=10，这个结果好吗
f值概率值为0，说明，整体拟合度较好
r值=0.811577，r2=0.733609, 这个结果好吗
变量p值有4个大于0.05，是不是说明没有通过，要如何解释分析

以上分析对吗，还要注意哪些，请指教。不明白的的是如何确定用联合还是变截距，谢谢

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胖胖小龟宝

2017-8-23 10:46:04

[quote]这个回归结果，如何分析呢
f值=10，这个结果好吗
f值概率值为0，说明，整体拟合度较好
r值=0.811577，r2=0.733609, 这个结果好吗
变量p值有4个大于0.05，是不是说明没有通过，要如何解释分析

F值和其概率值含义一样一个是临界值查表一个适合置信度比较直接看P值的话说明整体拟合显著
模型R值在OLS中可以判断拟合度，其他模型我觉得参考意义一般
四个变量没有通过T检验这个要结合变量选取来判断。可能是共线性引起的，也可能是变量本身和因变量关系不大导致的，也有可能是样本偏差造成的。这要进一步结合理论背景和其余的类似共线性检验的来判断。

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daynightstudy

2017-8-23 12:59:28

胖胖小龟宝发表于 2017-8-23 10:46
这个回归结果，如何分析呢
f值=10，这个结果好吗
f值概率值为0，说明，整体拟合度较好
是否可以去掉一个相关性最差的，再作回归？
或者，保留这个结果，只采纳相关关系的判断，即正、反向，然后在结论中写不显著，统计意义不大。

另外，共线性检验如何在eviews中操作呢，因为在写论文，很急，有没有简单的论证方法，解决上述问题。