请问用stata做动态因子模型，确定了提取一个共同因子，怎么确定这个因子的滞后阶数？

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收藏 2016-12-01

请问各位，如果用stata做动态因子模型，已经确定了提取一个共同因子，那怎么确定这个因子的滞后阶数？
看到一些文献中说用最大似然函数和AIC,BIC准则来确定自回归阶数，可是怎么用软件来实现这个过程？求指导，感激不尽！

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2016-12-2 18:52:29

好像是使用pvar2 y x ,lag() soc这个命令然后选 AIC, BIC 或 HQIC 值最小的

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2016-12-10 19:34:19

MIT007007 发表于 2016-12-2 18:52
好像是使用pvar2 y x ,lag() soc这个命令然后选 AIC, BIC 或 HQIC 值最小的

非常感谢您的回答！我试了一下您提供的命令，但是软件提示识别不了pvar这个指令，是不是我哪里操作出了错误？然后我试了另外一个命令varsoc x1 x2 x3（x是观测的变量）会出现一个AIC,HQIC和SBIC的表格，不知这样做是不是正确的？

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2016-12-13 14:56:01

仲夏夜之m 发表于 2016-12-10 19:34
非常感谢您的回答！我试了一下您提供的命令，但是软件提示识别不了pvar这个指令，是不是我哪里操作出了错 ...

恩正确一般都是用varsoc这个命令然后滞后项好像是AIC等等这些数值右上角标星号的数那一行对应的滞后阶数 pvar2是连玉君更新的一个程序不是pvar 是pvar2

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