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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 R语言论坛
1647 0
2016-12-03
悬赏 10 个论坛币 未解决
初学R语言,做回测求方差需要滚动的协方差矩阵,请问用什么可以做,我用rollapply做的,但输出的并不是一个矩阵,一个协方差矩阵输出的内容占了好几期时间,如下图
fn<- rollapply(per, width = 36,
                FUN = function(z)  m=cov(z),
                by.column = F, align = "right")

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