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R语言论坛
想求滚动的协方差矩阵
楼主
786775497
1731
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2016-12-03
悬赏
10
个论坛币
未解决
初学R语言,做回测求方差需要滚动的协方差矩阵,请问用什么可以做,我用rollapply做的,但输出的并不是一个矩阵,一个协方差矩阵输出的内容占了好几期时间,如下图
fn<- rollapply(per, width = 36,
FUN = function(z) m=cov(z),
by.column = F, align = "right")
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