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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2016-12-03
    请问大神们,做自相关检验时,怎么判断做到几阶自相关就行了,总不可能一直做下去吧。
    还有就是修正异方差的时候从哪可以找出异方差的具体形式,不然要是一个个试试很麻烦的。敬请大手解答。
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2016-12-5 10:53:26
个人见解:自相关要结合数据量来的 通常一般到2、3阶差不多了  如果数据量大可能会存在高阶自相关(不过也很少会达到10+的)
至于异方差,可以先看下残差图来判断 看是线性的还是有其他形式  一般考虑的都是WLS处理方法  也可以用取对数来修正(有些样本有负数就不适用了)  
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2016-12-14 23:00:41
胖胖小龟宝 发表于 2016-12-5 10:53
个人见解:自相关要结合数据量来的 通常一般到2、3阶差不多了  如果数据量大可能会存在高阶自相关(不过也很 ...
谢谢解答。。。关于这个问题我询问过老师了,老师给出的说法是,检验自相关先从一阶开始检验,一阶不存在就不用往下做了,若一阶存在,则做二阶,以此类推。。。。。
异方差的具体形式可以从eviews中看出来,借助white检验的辅助回归函数,在white表中系数显著的项要保留,不显著的就丢掉这项,最后得出的就是异方差的最终形式,WLS估计的时候每项除以异方差的平方根就修正了异方差。
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