做ADF可以通过如下步骤
要对某序列进行ADF检验，先双击该序列打开，View--Unit Root Test...,在Test type中选择ADF检验，“Test for unit root in”下的三种情况都可以试试，例如，选择“Level”,“Include in test equation”中有常数项、有趋势项和常数项、None三种情况都要试试，当三种情况下都有单位根时（一般PRO.大于0.05则存在单位根），改变“Test for unit root in”中的“Level”为“1st difference”再试，直至我们发现其不存在单位根。当“Level”时通过检验无单位根时，该序列则I（0），当1st情况下时则I(1),以此类推。

你所示的这段是用格兰杰来验证协整，所以要求残差序列平稳。另一种协整是JJ法，不需要拟合方程提取残差，用序列直接做（前提是同阶单整）
做协整：首先选中两个序列，然后右键open as group，在GROUP窗口中，点view，下拉菜单中选cointegration test就可以了。

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