黃河泉 发表于 2016-12-5 17:58 
你这个主题可能会会遇到一些问题:第一,你的治疗组只有一个省(可用 synthetic control method,但请看第二 ...
黄老师,您好,请问一下:我想采用双重差分方法来研究卖空机制对公司行为的影响,能够被卖空的公司为实验组,不能卖空的公司为控制组,公司是分批加入卖空范围的。因为国家在选择可卖空股票的时候,不是随机选择,而是更倾向于大公司的股票,所以如果使用全样本进行回归则不满足使用DID的前提条件(检验过了)。所以我想到一个办法,就是以第一次进入卖空范围的公司为实验组,以第二次进入卖空范围的公司为控制组,这样就能够满足使用DID的前提条件了,但是样本只有55个公司,前后共14个季度数据,使用固定效应模型进行回归。请问这样可以吗?非常感谢您的指导