在Stata中使用`mgarch dcc`命令后,要画出时变相关系数(time-varying correlation coefficients)的图,你可以利用预测值来实现。具体步骤如下:
1. 首先确保你已经运行了`mgarch dcc`命令,并保存了估计结果。
2. 使用`predict`命令生成时变相关系数的预测值。例如,如果两个时间序列数据分别为y1和y2,则可以使用以下命令:
```
predict H, archmat
```
3. 这会创建一个矩阵变量`H`,它包含了所有估计的时间点上的条件协方差矩阵。由于你可能关心的是相关系数而不是协方差,你可以将其转换为相关系数。
4. 然后利用`matrix list`命令查看矩阵`H`的内容,并确定如何提取你需要的相关系数。例如,要提取y1和y2之间的时变相关系数,可以先将`H`的元素提取到向量中:
```
matrix R = H
local i = _N * (_N+1) / 2 + 2 // 这个计算公式用于找到矩阵中非对角线元素的位置(这里假设你有2个变量)
matrix rvec = R[`i',.]
```
5. 接着,将向量`rvec`转换为数据集:
```
matlist rvec
svmat rvec, names(col)
```
6. 最后使用`twoway line`命令绘制时变相关系数的时间序列图:
```
twoway line var1 time, title("Time-Varying Correlation between y1 and y2")
```
关于你提到的lambda1和lambda2,它们确实是DCC方程中的参数。在Stata中使用`mgarch dcc`命令后,结果表中的lambda1(即`alpha`)和lambda2(即`beta`)控制着时变相关系数如何随时间变化。它们加起来接近1表示相关性具有较强的持久效应。
如果还有其他问题或需要更详细的解释,请随时提问!希望这能帮到你。
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