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2016-12-11
悬赏 15 个论坛币 未解决
我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况,发现大家都遇到了不知如何解读stata运行mgarch dcc命令的疑惑。

现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果,本想着利用stata画一下时变相关系数的图形,但是不知如何下手。

请问有哪位高人可以教导一下么? 多谢啦!


PS: 之前看到有帖子讲,MGARCH-DCC所得出结果中,表中最后两行的lambda1和lambda2就是DCC项方程的系数。请问可以详细一些么? 如果解决了这个问题,可以再提高悬赏的哈
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2018-3-29 23:32:45
请问这个问题解决了吗?
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2018-6-5 23:14:30
predict A*, correlation
tsline A_yield1_yield
第一步的字母A可以换作其他字母都可以,*号不能少,第二步的两个变量名换成自己回归的变量,DCC的输出表里面corr项是两序列的相关系数,是一个静态的均值,以上两步命令可得时变的动态相关系数,这个动态相关系数的均值就是corr,两个lambda值是模型参数,可以报告,至于值的大小和是否显著,不清楚作何解释。
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2019-12-8 23:36:46
qq110119112q 发表于 2018-6-5 23:14
predict A*, correlation
tsline A_yield1_yield
第一步的字母A可以换作其他字母都可以,*号不能少,第二 ...
感谢,根据这个代码确实画出了DCC-GARCH的时变相关系数图
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2021-4-29 14:00:39
hanliao004 发表于 2019-12-8 23:36
感谢,根据这个代码确实画出了DCC-GARCH的时变相关系数图
您好  我想请问您一下为什么我的dcc-garch 输完命令以后他不执行,而且也不能再输入其他指令,stata好像卡住了一样
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2022-3-5 11:53:00
您好,我想请问以下两步估计相关性时,第二步带入DCC模型的变量是残差还是标准残差
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