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用fmincon估计出garch(1,1)参数后计算标准误和t值
楼主
evelyne
2008
1
收藏
2016-12-13
用fmincon估计了garch(1,1),看到有这样的程序计算SE:
sqrt(diag(inv(hessian)));
但是在估计出来的参数和MATLAB工具箱estimate的结果非常相似的情况下,这样计算的SE有一些差距。
请问是否可以用fmincon得到的gard,hessian计算标准误呢?
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沙发
evelyne
2016-12-14 09:57:30
看到matlab中的estimation covariance是用OPG (gradients)方法计算而不是hessian矩阵,那么请问这里的gradient是不是fmincon函数输出的grad呢?因为我用grad来计算得到了奇异矩阵不能继续计算inv求covariance matrix.
求高手答复~
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