我对汇改后美元 日元 港元 欧元对人民币汇率波动率序列进行GARCH(1,1)建模根据模型方程系数显著性来分别假设合适的均值方程，发现几个问题：
（1）美元均值方程系数不显著
（2）日元 欧元 港元模型均值方程，条件方差方程估计系数显著性均做到了好
可是 港元建模后的残差序列还是有ARCH效应
如何讨论以上问题啊?
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