基本上各家都在用，实际上用途不大，得不到投资部的认可，最多也就是监管机构报送的一个数据而已

VAR, CVAR, Volatility, Stress testing，ratio sharpe 等等
对于VAR
主要有三大类计算方法
VAR Historic
VAR Parametric
VAR Monte Carlo
当然，JP Morgan 有RiskMetric 的VAR
实际上是一个向一群facteurs 的mapping 然后再算variance，而volatility用了GARCH模型
其他还有extreme value theory的VAR, Bootstrap的VAR等等
而对于含衍生产品的portfolio，VAR计算起来还是有些麻烦，如果不用mapping,由于option的组合的非线性性，variance-covariance的方法不行，而通常option没有足够多历史数据，虽说可以倒退，但是我看来那样有些扯淡。而Monte Carlo,是在是运算量太大，如果是个american的option那就更恐怖了，BS不能用，而用近似的求解本来运算量就不小，更不用说去monte carlo了，当然也有Delta Normal或者Delta Gamma Normal,但是总的来说，我觉得VAR有些鸡肋，他的优点很明显，不同类的产品的风险可以互相比较，但是感觉实际操作是作用不大。