Fama-MacBeth regression 的理解 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件

Fama-MacBeth regression 的理解

5409

4

收藏 2016-12-16

选取一个时间窗口，比如50周，每一周Y对X回归，得到回归系数，然后每周会有一个回归系数，求系数均值，然后可以得到t值。请问这样理解对吗？
还有接下来的回归步骤吗？
请大神解答

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2016-12-16 23:16:33

没人解答吗？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-12-17 08:08:09

对的，在对系数的时间序列做t检验的时候，有可能考虑到时间序列上的自相关会用newy-west调整后的standard error来算t值，基本上就这样，也可以不调整

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-12-17 08:41:18

huyiustc 发表于 2016-12-17 08:08
对的，在对系数的时间序列做t检验的时候，有可能考虑到时间序列上的自相关会用newy-west调整后的standard e ...

newy-west 调整后的standard error计算t值，能否说得细一些（方法步骤），谢谢。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-12-17 09:15:12

还有一个疑惑，用n个研究的主体，每个主体都可以得到一个平均系数并可以检验，这n个主体也是同一大类下的研究对象，如何研究这个整体的Y对X的回归呢？请大神解答。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群