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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
8756 5
2010-05-19
本人是會計學生, 對stata無任何認識。
現正做dissertation中,發現需要用fama-macbeth regression,
請問什麼software or application 要下載及如果運作呢??

My regression equation as below:
Rit = a + b1t In(MEit) + b2t In(BE/MEit) + b3t In(A/BEit) + b5t E(+)/P b6t E(-)/P + error

希望各位幫忙, 本人非常感激,
謝謝!!!
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2010-5-19 01:37:46
你要用stata做吗
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2010-5-19 01:49:53
貌似FM regression就是panel data analysis + breakpoints + 2 stage regression?
其中划分breakpoints的地方比较麻烦。

另外没有直接一按按钮就做FM regression的软件吧...FM regression的重点在于思想。里面的回归方法好像就是OLS+boostrapping检验,一般的软件都能做。
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2010-5-19 07:13:43
我亦不太清楚是用什麼方法......

請問有沒有一個較快及簡單的方法呢??
在網上search到有個叫XTFMB, 是否可能用作做Fama-Macbeth two-step panel regression 呢??


萬分感謝!!!!
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2010-5-19 08:33:52
findit xtfmb
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2012-8-29 21:09:34
arlionn 发表于 2010-5-19 08:33
findit xtfmb
请教各位大牛!!!
本人正在做研究生论文,想用Fama-MacBeth procedure 研究 static bond characteristics对yield spread的平面数据解释能力。我的数据结构是100多个债券的60 几个月的panel . 本人还是stata新手,论坛里的帖子都不太懂。我想问一下用STATA回归的具体过程是怎样的。比如说用什么口令,是不是要每个月都做cross-sectional regression?本人真的很急!!!论文还有几天就DEADLINE了。。。。各位帮帮忙啊
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