Empirical analysis of ARMA-GARCH models in market risk estimation on high-freque - 经管之家

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Empirical analysis of ARMA-GARCH models in market risk estimation on high-freque

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收藏 2016-12-18

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【作者(必填)】Alexander Beck1 / Young Shin Aaron Kim2 / Svetlozar Rachev3 / Michael Feindt4 / Frank Fabozzi5

【文题(必填)】Empirical analysis of ARMA-GARCH models in market risk estimation on high-frequency US data

【年份(必填)】2013

【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.degruyter.com/view/j ... /snde-2012-0033.xml
恳请帮忙将 Supplementary Article Materials：Supplemental_Data也下载下来，非常感谢^_^

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cmwei333 查看完整内容

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2016-12-18 15:18:24

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2016-12-18 15:38:57

Supplemental_Data 下不了，找不到那个页面 (Sorry, we could not find the page you were looking for)

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2016-12-18 15:59:23

不知道这个是不是

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2016-12-18 16:04:36

giresse 发表于 2016-12-18 15:59
不知道这个是不是

是的，谢谢版主^_^

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2016-12-18 16:09:41

runman 发表于 2016-12-18 16:04
是的，谢谢版主^_^

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