数据分析师应该怎样学习统计学？

• 先学好基本的概率学。如果大学里的还给老师了（跟我一样），那么可以从MIT的概率论教材【1】入手。从第1章到第9章看完并做完所有的习题。（p.s.面试Twitter的时候被问到一个拿球后验概率的问题，从这本书上抓来的）。
• 了解基本的统计检验及它们的假设，什么时候可以用到它们。
• 快速了解统计学习有哪些术语，用来做什么目的，读这本【5】。
• 学习基本的统计思想。有frequentist的统计，也有bayesian的统计。前者的代表作有【2】，后者看【3】。前者是统计学习的圣书，偏frequentist，后者是pattern recognition的圣书，几乎从纯bayesian的角度来讲。注意，【2】有免费版，作者把它全放在了网上。而且有一个简易版，如果感觉力不从心直接看【2】，那么可以先从它的简易版开始看。简易版【4】是作者在coursera上开课用的大众教材，简单不少（不过仍然有很多闪光点，通俗易懂）。对于【3】，一开始很难直接啃下来，但是啃下来会受益匪浅。
  

注意，以上的书搜一下几乎全可以在网上搜到别人传的pdf。有条件的同学可以买一下纸制版来读，体验更好并且可以支持一下作者。所有的书我都买了纸制版，但是我知道在国内要买本书有多不方便（以及原版书多贵）。

读完以上的书是个长期过程。但是大概读了一遍之后，我个人觉得是非常值得的。如果你只是知道怎么用一些软件包，那么你一定成不了一个合格的data scientist。因为只要问题稍加变化，你就不知道怎么解决了。

如果你感觉自己是一个二吊子数据科学家（我也是）那么问一下下面几个问题，如果有2个答不上来，那么你就跟我一样，真的还是二吊子而已，继续学习吧。

• 为什么在神经网络里面feature需要standardize而不是直接扔进去
• 对Random Forest需要做Cross-Validatation来避免overfitting吗？
• 用naive-bayesian来做bagging，是不是一个不好的选择？为什么？
• 在用ensembe方法的时候，特别是Gradient Boosting Tree的时候，我需要把树的结构变得更复杂（high variance, low bias)还是更简单（low variance, high bias)呢？为什么？
  

如果你刚开始入门，没有关系，回答不出来这些问题很正常。如果你是一个二吊子，体会一下，为什么你跟一流的data scientist还有些差距——因为你不了解每个算法是怎么工作，当你想要把你的问题用那个算法解决的时候，面对无数的细节，你就无从下手了。


说个题外话，我很欣赏一个叫Jiro的寿司店，它的店长在（东京？）一个最不起眼的地铁站开了一家全世界最贵的餐馆，预订要提前3个月。怎么做到的？70年如一日练习如何做寿司。70年！除了丧娶之外的假期，店长每天必到，8个小时工作以外继续练习寿司做法。

其实学数据科学也一样，沉下心来，练习匠艺。