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关于时间序列单位根检验的问题
楼主
scottan123456
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2016-12-27
对于某个时间序列{x_t},通过时序图观察未能发现特别明显的趋势效应,现在对它进行单位根检验(ADF)。
我们发现,选择“不含趋势项,不含漂移项”,在滞后1-3阶ADF检验中,lag=1, lag=3都不平稳(检验p值大于0.05),
lag=2时平稳(p值小于0.05),能否说明该序列是“平稳”的?如果说它是平稳的,为什么lag=1, lag=3都不平稳?
说它是不平稳的,为什么lag=2时又平稳了?
好矛盾的问题,请哪位大侠帮我解释一下,谢谢!
提前祝各位朋友元旦节快乐!
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2017-7-18 13:34:19
滞后期为2的时候 平稳
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关于时间序列的问题
计量 时间序列 单位根检验ADF
计量 时间序列 ADF单位根检验
R中有关于时间序列单位根检验的包么
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