计量时间序列单位根检验ADF

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收藏 2015-07-05

本人最近在写毕业论文，请问在进行ADF单位根检验的时候用不用考虑下面的辅助回归即除了考虑ADF的值与5%的临界值外，用不用考虑下面的C，时间趋势和D-W值？急！

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2015-7-5 20:04:57

ADF检验下方的回归不是看的重点，但是在检验前需要大致判断是否有趋势性等问题

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2015-7-5 20:11:25

胖胖小龟宝发表于 2015-7-5 20:04
ADF检验下方的回归不是看的重点，但是在检验前需要大致判断是否有趋势性等问题

其实有些是比较重要的哦，比如趋势项是否显著决定了是否存在趋势平稳过程，DW检验也有助于帮助我们判断是否存在序列相关，避免由于存在序列相关导致的估计非有效

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2015-7-5 21:02:26

胖胖小龟宝发表于 2015-7-5 20:04
ADF检验下方的回归不是看的重点，但是在检验前需要大致判断是否有趋势性等问题

谢谢您的回答，请问在检验前要怎么样判断是否有趋势性问题呢？是不是在检验前做了判断以后在ADF检验时就不用考虑下面的c t 和D-W 了因为考虑与否对我变量的单位根结果是有影响的

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