Conditional skewness with quantile regression models: SoFiE Presidential Address - 经管之家

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Conditional skewness with quantile regression models: SoFiE Presidential Address

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【全文链接或数据库名称(选填)】Conditional skewness with quantile regression models: SoFiE Presidential Address and a tribute to Hal WhiteE Ghysels - Journal of Financial Econometrics, 2014 - Oxford Univ Press
... I characterize a MIDAS quantile regression—where the conditional quantile pertains to multiple
horizon returns and the regressors are daily returns—as follows: <mml:math display="block"><
mml:mrow><mml:msub><mml:mi>q</mml:mi><mml:mrow><mml:mo>θ</mml:mo><mml ...
Cited by 2 Related articles All 5 versions Web of Science: 1 Cite Save

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