关于Fama-French模型五因子的构建与求解

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收藏 2017-01-04

论坛里各位大神，有谁清楚fama-french模型中为什么要利用规模因子和其它所有因子进行交叉分组? 给出的因子构建的算法的理论是什么？在他们的论文中有提到么？

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2017-1-4 21:57:43

SAS在财务研究中的应用第十七章有说明
而且也提供编程

微信公众号 SAS之家也提供了1994年7月到2016年12月的所有数据

Fama and French (2015)原文如附件给您参考

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2017-8-8 14:53:55

楼主弄清楚了吗？同不理解啊

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2018-4-18 17:32:52

ainsleypku 发表于 2017-8-8 14:53
楼主弄清楚了吗？同不理解啊

大神，请问有没有五因子模型的构建方法及实例，用什么实现？求助{:3_60:}

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2018-4-18 17:33:52

dogmamongo 发表于 2017-1-4 21:57
SAS在财务研究中的应用第十七章有说明
而且也提供编程

大神，请问有没有五因子模型的构建方法及实例，用什么实现？求助{:3_60:}

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