看了很久论坛了，有困惑如下：
1.Arellano-Bond Serial Correlation Test 通不过
坛友说通过尝试不同解释变量滞后项做工具变量可以解决这个问题。但是，在这个过程中，我发现ＡＲ检验满足时，Ｊ统计量的ｐ值又会小于０.１，或则系数又不显著了.有种不可兼得的感觉。 希望高手指点我应该本着什么原则去修改我的工具变量，且除了修改工具变量，还有没有其他方法来让我通过检验。
2.因为数据有缺失，我尝试在差分GMM中选择正交离差变换法，但是这样回归以后，就不能做自相关检验了。我能用简单的JB统计量来代替Arellano-Bond Serial Correlation Test吗？