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2017-01-11
股价崩盘风险的计算公式如下: 屏幕快照 2017-01-11 下午3.48.37.png 屏幕快照 2017-01-11 下午3.50.05.png
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2017-1-11 16:03:43
本人的代码如下:


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2017-1-11 16:08:57
本人得到的结果与现有研究结果相差很大,NCSKEW我算出来是均值为0.079,但是现有研究均值一般为-0.2~-0.4之间(请忽略本层崩坏的图片,附件竟然不能删除
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2017-1-11 16:11:53
cash_wret.zip
大小:(9.69 MB)

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本附件包括:

  • cash_wret.dta

这是本人的源数据,求大神解答我做的方法错在哪里。结果应该是NCSKEW DUVOL都是负零点几的,我是正数。
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2017-1-12 12:41:23
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2017-1-13 19:20:34
Happy如初 发表于 2017-1-12 12:41
我好像很久前有回答过类似问题,而且也提供了简单的程序(你的程序,对不对我不知道,但应该跑较慢),你可以搜寻一下!(我自己也忘了时间了)
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