各位大神：

请问Bakshi等（2003）的skew指数和CBOE的skew指数存在哪些区别？
我用真实数据做了计算，首先CBOE的是100-10*S，这个S似乎是与Bakshi等（2003）的skew指数反向，那么是否说100-10*S与Bakshi等（2003）是同向的。
其次，Bakshi等（2003）公式用的是St，而CBOE用的是平值的PCP隐含的F，这个之间的转换如何。
而且Bakshi等（2003）的ut、WT和CBOE的P1和P3的差异还是很明显的，我的推导能力不足，还请大家指教一下，谢谢~~